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如何用期权应对大事件对市场的影响

如何用期权应对大事件对市场的影响

  • 发布时间:2020-08-14 18:02
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读导读:如果对市场的波动和突发情况,黄金期权是个可以考虑的品种。至于是购还是沽,还是双卖, 要看你的看法。

如何用期权应对大事件对市场的影响

导读导读:如果对市场的波动和突发情况,黄金期权是个可以考虑的品种。至于是购还是沽,还是双卖, 要看你的看法。

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-08-14 18:02
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有的时候市场会对大消息做出反应,但有很多的消息是突发和在假期发生。那么如何用期权应对大事件对市场的影响?

一、对于双卖方

方法一:

既想收到可能的降波双杀,又怕大单边,那就降低仓位,半仓以下,尽量隔远一点,损益有限。

方法二:

再看看要不要加点你担心的那方的买方来对冲。

二、买入黄金期权对冲

方法三:

如果对市场的波动和突发情况,黄金期权是个可以考虑的品种。至于是购还是沽,还是双卖, 要看你的看法。

三、IH2008和50ETF认沽期权对冲

方法四:

IH2008建仓多头,50ETF期权买入认沽,如跳空大涨,股指期货获利,认沽方亏损有限。如跳空大跌,股指期货多头的亏损和认沽期权的盈利部分抵消,小赚小亏。

方法五:

IH2008建仓空头,50ETF期权买入认购,如开盘大涨,因期权的非线性收益,盈利部分会增加很多,抵消IH2008的空头损失还有赚。如跳空大跌,股指期货空头盈利,认购期权损失有限。

四、50、300ETF期权之间策略选择

方法六:

同时买入认购、认沽构筑跨式或宽跨,不一定要等张数或者delta中性,适当带点方向,预期不利的一方买入的期权盈利,能覆盖掉预期方的损失即可。

方法七:

半仓,留足资金下周一再顺势追打。

方法八:

构建比率价差、垂直价差。

不建议纯卖方过周末,卖方怕跳空。

方法九:

采用买入(铁)蝶式或卖出(铁)蝶式、(铁)鹰式等策略过节。

即:构建 一组牛差+一组熊差

是不是好复杂?复杂就对了。

相当于买入跨式可能遇到的波动率下降,

相对于卖出跨式可能遇到的超出边界,这两种在应对盘整和超出边界方面都还算可以,风险有限,收益有限。

五、铜等商品期权策略

方法十:

下午收盘前买入跨式,博取长假期间外盘波动。

其他合适的有外盘的,对于某些事件有相关性的商品期权——棉花、豆粕、玉米等可看情况使用期权策略。

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