衍生财经LOGO
发布时间:2019-11-28 00:00:00

衍生财经

搜索
订阅号

微信扫一扫关注

>
>
关于50etf期权行权日的一些疑惑点

关于50etf期权行权日的一些疑惑点

  • 发布时间:2020-07-30 13:39
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读期权都会有时间期限,而关于关于50etf期权行权日,有不少投资者存在一些疑惑,下面让我们一一解答。

关于50etf期权行权日的一些疑惑点

导读期权都会有时间期限,而关于关于50etf期权行权日,有不少投资者存在一些疑惑,下面让我们一一解答。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2020-07-30 13:39
  • 访问量:

期权都会有时间期限,而关于关于50etf期权行权日,有不少投资者存在一些疑惑,下面让我们一一解答。

到期日、行权日和交割日有什么区别?

到期日:期权合约可以履行的最后日期

交割日:期权买卖双方进行交割清算的日期

行权日:期权买方行使权力的日期

欧式期权:只能在合约到期日行权

美式期权:合约到期日(含到期日)之前均可行权

因为50ETF期权是欧式期权,所以三个日期在同一天

50ETF期权到期日在哪一天?

50ETF期权的行权日在到期月份的第四个星期三(遇到法定节假日顺延)

行权指令的提交时间是:

9:15-9:25;   9:30-11:30;    13:30-15:30

上证50ETF期权的到期月是什么时候?

合约到期的月份是当月、下月及随后的两个季月,一共四个月。

如当前是12月,目前交易合约到期的月份就是12月、1月、次年3月和次年6月。

行权和平仓有什么区别?

行权:投资者不再持有期权持仓,获得相应的期货头寸,损失时间价值。

平仓:投资者不再持有期权持仓,但亦不获得相应的期货头寸,获得权利金,包括内在价值和时间价值。

深度实值期权行权后,期权持仓没有了,期权的盈利如何体现?

期权行权后,获得相应的期货头寸,期权的盈利通过该期货头寸的浮盈体现。

什么是放弃行权?

放弃就是上证50ETF期权的合约到期了,买方选择不行使权利以了结期权持仓的方式。

撤销之前的行权申请算放弃吗?

如该期权相对标的期货结算价为实值期权,交易所会自动行权。

在到期日的时候对任何一个月份的期权合约进行行权是否就是到期日行权?

到期日行权指的是对当天到期的期权合约行权,对未到期的其他月份期权合约行权为未到期行权。

行权交收日是什么时候?

行权交收日是行权日的下一个交易日

什么是行权指派?

行权指派是指持有空头(卖出期权)的投资者,被交易所按照预先设定的规则选中,来履行买入或者卖出标的的义务

例如:投资者小王持有国债看涨期权的空头,国债期权是美式期权多头可以随时行权,某个交易日收盘之后,小王收到期货公司的通知,他账户里的期权空头被行权指派,第二天他发现账户里被行权指派的空头头寸没有了,履约后得到了期货的空头头寸,他就履行了卖出标的资产的义务。

对于沪深300股指期权而言,是欧式期权和现金结算,则在最后交易日,交易所会对未平仓的期权多头和空头进行行权指派并完成现金结算。

怎么确定义务方被指派的张数?

行权日日终,根据有效行权情况及“按比例分配”、“零股按尾数大小分配”的行权指派原则,确定义务方需履行的义务。

举个例子,如果到期认沽合约有效行权张数为10张,该合约全市场义务仓共计60张,其中投资者甲、乙、丙分别持有10张、20张、30张。

那么根据“按比例分配”、“零股按尾数大小分配”的原则,行权比例(有效行权数/总净义务仓数)为1/6。即投资者甲应分配1.7张,投资者乙应分配3.3张,投资者丙应分配5.0张。

投资者先分配整数张,即甲得1张,乙得3张,丙得5张。剩下的1张则按尾数大小分配,排序分别是投资者甲、乙、丙。于是剩余的1张就给到投资者甲。最终指派结果是投资者甲被指派2张,投资者乙被指派3张,投资者丙被指派5张。

行权交收是轧差的吗?

是的,根据行权指派的轧差结果,确定该投资者需要准备的合约标的或资金。

举个例子,根据前述行权指派原则,投资者甲在上述例子中的到期认沽期权被行权指派了2张。同时,甲又是同一标的不同行权价的另一到期认沽合约的行权方,有效行权张数4张。

根据轧差的结果,该投资者在交收日无需准备标的证券,最终还将得到标的证券20000份。

如果投资者违约了怎么办?

投资者在行权交收日收盘前没有按行权指派结果准备足额的标的证券或资金就算违约。

如果投资者在行权交收日收盘前没有准备足额的合约标的,即出现证券违约,日终结算时将按当日标的证券收盘价的110%进行现金交收。

如果投资者在行权交收日收盘前没有准备足额的资金,即出现资金违约,投资者所在的期权经营机构将会委托中国结算将投资者应得到的证券划付到证券处置账户内,并依据与投资者的约定,向投资者计收利息或对证券处置账户内的标的证券予以处置。

交收付出的券什么时候可以卖出?

中国结算在行权交收日收盘后进行标的证券和资金交收,所以标的证券在行权交收日下一交易日起可以卖出。

小结:以上就是关于50etf期权行权日的一些疑惑点,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

相关阅读

评论

我要评论
验证码:
验证码错误!
发布
全部评论
已有0条评论
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

推荐专栏

50ETF期权如何操作?
50ETF期权如何操作?
50ETF期权如何操作?事实上交易过程就是买一张合约或者是卖出一张合约,怎么买和怎么卖需要技术来进行选择。接下来为大家讲讲,50ETF期权的操作流程,希望对大家有帮助。
50ETF期权如何操作?事实上交易过程就是买一张合约或者是卖出一张合约,怎么买和怎么卖需要技术来进行选择。接下来为大家讲讲,50ETF期权的操作流程,希望对大家有帮助。
有哪些必须掌握的期权专业术语?
有哪些必须掌握的期权专业术语?
在进行期权投资的时候,经常会用到一些专业术语。如果对于期权的专业术语还是处于一知半解的状态,就会错失掉一些投资的良机。那么有哪些必须掌握的期权专业术语?下面一起来学习一下吧!
在进行期权投资的时候,经常会用到一些专业术语。如果对于期权的专业术语还是处于一知半解的状态,就会错失掉一些投资的良机。那么有哪些必须掌握的期权专业术语?下面一起来学习一下吧!
深度实值期权合约存在的原因
深度实值期权合约存在的原因
我们在T型报价上看到,有部分期权合约价格非常高,属于深度实值期权,也就是说标的价格早达到了,那这些深度实值期权合约存在的原因是什么?
我们在T型报价上看到,有部分期权合约价格非常高,属于深度实值期权,也就是说标的价格早达到了,那这些深度实值期权合约存在的原因是什么?
如何判断50ETF期权市场行情?
如何判断50ETF期权市场行情?
50ETF期权在本质上也是一种方向性的投资工具,所以对于投资者来说,看懂期权行情也是最基本的能力要求。那么如何判断50ETF期权市场行情?下面给大家分享以下经验,希望能为各位投资者提供帮助。
50ETF期权在本质上也是一种方向性的投资工具,所以对于投资者来说,看懂期权行情也是最基本的能力要求。那么如何判断50ETF期权市场行情?下面给大家分享以下经验,希望能为各位投资者提供帮助。
50ETF期权常见的交易方式有哪几种?
50ETF期权常见的交易方式有哪几种?
相比于股票和期货,50ETF期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。每一个参与期权交易的投资者都会对交易市场进行观察研究,想要在不同的实践中找到适合自己的交易方式。那么50ETF期权常见的交易方式有哪几种?下面就为大家详细介绍一下。
相比于股票和期货,50ETF期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。每一个参与期权交易的投资者都会对交易市场进行观察研究,想要在不同的实践中找到适合自己的交易方式。那么50ETF期权常见的交易方式有哪几种?下面就为大家详细介绍一下。
上证50ETF期权高杠杆以小博大
发布时间:2019-11-25 00:00:00
恒鑫(广东)证券信息咨询服务有限公司

热门阅读

50etf期权可以做空吗?
50etf期权可以做空吗?
期权产品中最受到大家关注的就是50etf期权了,有投资者会有这样的疑问,50etf期权可以做空吗?怎么利用做空来赚钱呢?详情可参考以下内容。
期权产品中最受到大家关注的就是50etf期权了,有投资者会有这样的疑问,50etf期权可以做空吗?怎么利用做空来赚钱呢?详情可参考以下内容。
期权什么时候适合进行加仓?
期权什么时候适合进行加仓?
加仓可以说是一种很常见的期权操作手段了,一般加仓是发生在行情有大涨趋势的时候,这个时候期权投资者通过追加仓位来增加自己的收益。
加仓可以说是一种很常见的期权操作手段了,一般加仓是发生在行情有大涨趋势的时候,这个时候期权投资者通过追加仓位来增加自己的收益。
50ETF期权交易手续费是多少?收单边还是双边?
50ETF期权交易手续费是多少?收单边还是双边?
投资50ETF期权,很多朋友都很关心手续费的问题。那么50ETF期权交易手续费是多少?收单边还是双边?下面就为大家详细介绍一下50ETF期权交易手续费的相关内容。
投资50ETF期权,很多朋友都很关心手续费的问题。那么50ETF期权交易手续费是多少?收单边还是双边?下面就为大家详细介绍一下50ETF期权交易手续费的相关内容。
有哪些必须掌握的期权专业术语?
有哪些必须掌握的期权专业术语?
在进行期权投资的时候,经常会用到一些专业术语。如果对于期权的专业术语还是处于一知半解的状态,就会错失掉一些投资的良机。那么有哪些必须掌握的期权专业术语?下面一起来学习一下吧!
在进行期权投资的时候,经常会用到一些专业术语。如果对于期权的专业术语还是处于一知半解的状态,就会错失掉一些投资的良机。那么有哪些必须掌握的期权专业术语?下面一起来学习一下吧!
深度实值期权合约存在的原因
深度实值期权合约存在的原因
我们在T型报价上看到,有部分期权合约价格非常高,属于深度实值期权,也就是说标的价格早达到了,那这些深度实值期权合约存在的原因是什么?
我们在T型报价上看到,有部分期权合约价格非常高,属于深度实值期权,也就是说标的价格早达到了,那这些深度实值期权合约存在的原因是什么?
如何判断50ETF期权市场行情?
如何判断50ETF期权市场行情?
50ETF期权在本质上也是一种方向性的投资工具,所以对于投资者来说,看懂期权行情也是最基本的能力要求。那么如何判断50ETF期权市场行情?下面给大家分享以下经验,希望能为各位投资者提供帮助。
50ETF期权在本质上也是一种方向性的投资工具,所以对于投资者来说,看懂期权行情也是最基本的能力要求。那么如何判断50ETF期权市场行情?下面给大家分享以下经验,希望能为各位投资者提供帮助。
如何做好期权投资的资金管理
如何做好期权投资的资金管理
期权作为一种金融产品,其所具有的金融杠杆、保险功能等等特性,是一种是非常优秀但却复杂的投资工具。但作为投资产品之一毕竟存在风险,那么作为期权投资者如何更好的管理资金,也是值得投资者去思考的一个问题。
期权作为一种金融产品,其所具有的金融杠杆、保险功能等等特性,是一种是非常优秀但却复杂的投资工具。但作为投资产品之一毕竟存在风险,那么作为期权投资者如何更好的管理资金,也是值得投资者去思考的一个问题。
在买入看涨期权之前,需要考虑到的问题
在买入看涨期权之前,需要考虑到的问题
我们在做期权投资的时候,作为买方风险有限,收益无限。但不得不靠到的一个问题是概率的问题。那么在当前的市场环境下,在买入看涨期权之前,投资者需要考虑到哪些问题呢?
我们在做期权投资的时候,作为买方风险有限,收益无限。但不得不靠到的一个问题是概率的问题。那么在当前的市场环境下,在买入看涨期权之前,投资者需要考虑到哪些问题呢?
50ETF期权的行权流程是怎样的?
50ETF期权的行权流程是怎样的?
大部分投资者可能对50ETF期权的行权流程还不是很了解,接下来为大家讲讲,50ETF期权的行权流程是怎样的,希望对大家有帮助。
大部分投资者可能对50ETF期权的行权流程还不是很了解,接下来为大家讲讲,50ETF期权的行权流程是怎样的,希望对大家有帮助。
一文搞懂什么是技术性牛市
一文搞懂什么是技术性牛市
自七月以来,A股接连上涨,在7月4日,成交量过万亿,券商板块吹响进攻的号角,沪指高歌勐进。
自七月以来,A股接连上涨,在7月4日,成交量过万亿,券商板块吹响进攻的号角,沪指高歌勐进。
客服微信二维码

客服微信二维码

微信公众号

微信公众号

底部信息
发布时间:2019-12-04 00:00:00

Copyright©2019. 衍生财经 All Rights Reserved 粤ICP备19136238号 网站地图