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交易VIX恐慌指数的方法及策略

交易VIX恐慌指数的方法及策略

  • 发布时间:2020-07-28 13:54
  • 作者:衍生财经
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导读当我交易VIX时,我强烈依赖这里概述的整体市场观点。这设定了我的基本市场观点,VIX与SPX具有很强的逆相关性,我相信大多数读者都知道。

交易VIX恐慌指数的方法及策略

导读当我交易VIX时,我强烈依赖这里概述的整体市场观点。这设定了我的基本市场观点,VIX与SPX具有很强的逆相关性,我相信大多数读者都知道。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-07-28 13:54
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当我交易VIX时,我强烈依赖这里概述的整体市场观点。这设定了我的基本市场观点,VIX与SPX具有很强的逆相关性,我相信大多数读者都知道。

因此,如果我对股票指数的交易方式有不错的了解,那么我可以查看VIX以确定我希望如何进行交易。

交易VIX恐慌指数的方法及策略

总的来说,VIX从长期来看会下降。

在多数请况下,VIX都在下跌,并且随着时间的流逝,在当前的牛市中,VIX多次创出多年新低。需要特别注意的是,在市场风险较高的时期,VIX可以进入长期上升期。IMO,我们正在接近可能接近的市场。我对此情况的诚实建议是,在此期间不要完全交易VIX。这样做的原因是,IMO在交易VIX时最大的优势就是做空VIX。我仅在非常罕见的情况下才对VIX感兴趣。

我们必须弄清为什么VIX通常呈下降趋势的原因。

主要原因是IV在大多数情况下价格过高。大多数期权到期一文不值。它们被设计为一种保险单,不一定是定向交易工具,尽管可以将其用于此,但它比单纯的多头或空头头寸要困难得多。由于VIX是根据S&P 500股票期权的隐含波动率(单个股票而不是指数)计算得出的,并且由于IV(隐含波动率)通常定价过高,因此VIX会随着时间的推移而下降。

因此,这是我们在做空VIX时拥有的优势之一。

一个名为VXX的ETF。这是经过分割调整后的VXX的长期走势图,看起来像:

交易VIX恐慌指数的方法及策略

为什么VXX如此强劲的永久下跌趋势?

它与VXX跟踪其底层标的物走势的方式有关。

VXX使用VIX期货追踪VIX。VIX期货,最常出现在Contango升水。Contango升水表示第一个合同月份高于现货价格,随后的月份高于前一个月份。VXX的基金经理不得不推迟到下一个合同月份的这种行为是对VXX造成固有压力的原因,再加上VIX的走势长期处于下降趋势。

现在我们已经知道了,在交易VIX时跟踪几个指标很重要。正如Contango对VXX造成向下压力一样,向后反转将导致VXX的上升速度快于VIX本身。因此,当市场陷入困境时,做空VXX的风险更大。需要注意的是,当VXX处于强烈倒退状态时,通常会在VXX中形成顶部。在极度恐惧的时刻,VIX术语结构中的极端倒退非常普遍。在极端恐惧的时期,通常我们会看到股市触底,而在VIX中自然触顶。退货很快又回到了Contango,VXX于是价格出现崩溃。

我们该去哪里监控?可以去Vixcentral.com。

这是一项出色的资源,它不仅为交易者提供当前的术语结构,还为我们提供以前的术语结构。在这里,我们可以看到主要市场转向时的历史关系。

交易VIX恐慌指数的方法及策略

我使用的另一个很棒的资源是VolatilityTradingStrategies.com。交易者可以注册免费的电子邮件列表,他将向交易者发送带有波动率表盘的电子邮件,不仅可以告诉VIX内部结构的状况。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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