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使用期权彩票策略,要考虑几个问题

使用期权彩票策略,要考虑几个问题

  • 发布时间:2020-07-27 14:27
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读有一个字段最近出现的频率非常高,那就是期权到期日的彩票策略。但高收益的同时存在高风险,那么使用期权彩票策略,要考虑几个问题。

使用期权彩票策略,要考虑几个问题

导读有一个字段最近出现的频率非常高,那就是期权到期日的彩票策略。但高收益的同时存在高风险,那么使用期权彩票策略,要考虑几个问题。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-07-27 14:27
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有一个字段最近出现的频率非常高,那就是期权到期日的彩票策略。但高收益的同时存在高风险,那么使用期权彩票策略,要考虑几个问题。

使用期权彩票策略,要考虑几个问题

为什么这个策略最近这么火爆,因为有一部分投资者昨天利用这个策略抓到了期权合约超过20倍的涨幅。

但是也有一部分投资者投入了部分本金,却无功而返,今天我们就来聊一聊为什么其他人用这个策略赚钱了,那些昨天抓到彩票20倍涨幅的玩家们,下单之前都考虑了哪些?

什么是期权到期日的彩票策略

期权到期日的彩票策略,就是在临近期权到期日,购买一些比较便宜的虚值期权合约,如果标的资产出现大涨大跌,对应的期权合约将出现较大的涨幅,投资者可以拿到较高的回报率。这个策略和生活中的买彩票类似,具有以下特征:

1、单价便宜

临近到期日的期权合约价格相对比较便宜,以沪300ETF购2020年7月4900为例,7月21日(到期日前一天)这个合约的收盘价是4元/张,也就是说如果投入本金100元,可以购买几十张。

2、如果中奖,收益非常高

仍然以沪300ETF购2020年7月4900为例,7月21日(到期日前一天)这个合约的收盘价是4元/张,7月22日(到期日)该合约最高达到109元/张,涨幅超过20倍,而且100以上的价格持续了一段时间,不存在无法平仓的情况。

3、如果没中奖,损失固定

请注意,彩票策略的优点之一是损失固定,并非损失有限,因为一旦没中奖,我们有很大的概率损失全部本金,所以就和生活中一样,买彩票更适合小赌怡情。

期权彩票策略的收益来源主要来自于一个叫Gamma的指标,通俗的讲,标的资产的大涨大跌是本策略的主要收益来源。其次波动率也决定了这个策略的收益率,如果波动率位置太高,权利金成本太高,同时标的资产的涨跌幅程度不够,可能最终的收益并不理想。

仍然以沪300ETF购2020年7月4900为例,近期市场大开大合,比较符合彩票策略的交易逻辑,同时波动率经过一段时间的调整,虽然不排除继续下跌的可能,但处于相对比较稳定的位置,基于以上思考,7月的彩票策略有一定操作的空间。

因为我们购买的是临近到期的期权合约,因此如果我们没有等到“中奖”的机会,在短暂的等待期间,我们大概率会损失全部本金,因此严格控制本金非常重要。花费前期卖方策略或其他交易的部分利润、花费全部本金的1%-2%等都是比较合适的购买逻辑,可以根据胜率的判断适当增减本金大小。

当我们确定了本金,根据我们选择的合约,我们就可以算出需要购买多少张合约,仍然以沪300ETF购2020年7月4900为例,该合约在7月21日(到期前1天)是虚值二挡的看涨期权,流动性和虚值程度都比较符合策略逻辑,如果花费100元成本,可以购买几十张。

什么时候进场和出场

1. 入场时间

一旦到期日出现大涨大跌行情,此时再追单并不是非常明智的选择,建议提前建仓,可以选择提前1-2天,在波动率相对较低的位置建仓,例如常见的交易逻辑是在到期前一天的收盘前15分钟建仓。

2. 出场时间

如果我们购买的虚值期权仍然以虚值到期,那么如果我们没有提前平仓,最终这个合约仍然会归零,因此平仓了结对于彩票策略非常重要,但具体的择时能力因人而异,建议大家合理利用技术指标、期权指标进行判断。

小结:以上就是使用期权彩票策略,要考虑几个问题,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

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