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关于50etf期权行权日你必须知道的几点

关于50etf期权行权日你必须知道的几点

  • 发布时间:2020-07-24 13:19
  • 作者:衍生财经
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导读上交所发布关于50ETF期权合约、300ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告,关于50etf期权行权日你必须知道的几点。

关于50etf期权行权日你必须知道的几点

导读上交所发布关于50ETF期权合约、300ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告,关于50etf期权行权日你必须知道的几点。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-07-24 13:19
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上交所发布关于50ETF期权合约、300ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告,关于50etf期权行权日你必须知道的几点。

2020年6月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2020年6月24日,届时期权合约将到期并行权。

关于50etf期权行权日你必须知道的几点

上海证券交易所50ETF期权由于采取了实物交割制度,交割流程较中金所股指期权更为复杂,计划参与行权的投资者有必要仔细了解行权的细则,避免行权失败或违约的损失。

此外,由于行权较为繁琐,行权日也存在不少的套利机会。首先我们来看一个案例。

下图显示的是期权合约以及对应的标的50ETF的收盘价。

细心的投资者可能会发 现,实值认购期权一侧的卖价普遍低于其内在价值,有明显的套利机会。

以行权价2.7的认购期权为例:卖一价0.0022,如果立即行权可以以2.7的价格 买入标的50ETF,综合成本为2.7022(另加约3%%的手续费和行权费),而标的最新价是2.737,差价高达1.3%(各读者请自行计算年化收益 率)。

关于50etf期权行权日你必须知道的几点

由于当时已经是该系列期权合约最后交易日的收盘时间,投资者理论上可以立即行权,赚取内在价值。

然而,如果投资者在收盘集合竞价的最后时刻以每手 0.0022的价格买入行权价2.7的认购期权,然后在15:30前提交行权指令,不仅不能锁定无风险的套利利润,反而可能承担因行权资金不足导致行权申 报时报的风险、行权价格期间标的物价格波动的风险。

正是由于50ETF期权特殊的行权制度以及当时的一些特殊的市场状况,这种特殊的套利机会才会存在。

那 么,如果考虑50ETF期权的行权相关规则,前述的报价是否真的存在低风险的获利机会呢?

答案是肯定的,当然具体的操作并不只是买入并行权这么简单。下面 我们首先从具体的行权规则开始介绍。

50ETF期权是欧式期权,也就是只能在最后交易日/行权日提交“行权申报”指令。

交易所规定的提交行权申报指令的时间包括最后交易日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30,也就是当日所有集合竞价和连续交易时段,以及收盘后30分钟内都可以提交行权申报指令。

关于50etf期权行权日你必须知道的几点

投资者完全可以在收盘后,根据持有头寸的情况,权衡利弊再考虑是否行权。

小结:以上就是关于50etf期权行权日你必须知道的几点,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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