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50ETF期权不同行情下的交易策略

50ETF期权不同行情下的交易策略

  • 发布时间:2020-07-21 17:48
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读相比于股票和期货,期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具,利用期权,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。下面将结合不同的行情,介绍相应的50ETF期权交易策略。

50ETF期权不同行情下的交易策略

导读相比于股票和期货,期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具,利用期权,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。下面将结合不同的行情,介绍相应的50ETF期权交易策略。

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2020-07-21 17:48
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相比于股票和期货,期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具,利用期权,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。下面将结合不同的行情,介绍相应的50ETF期权交易策略。

50ETF期权不同行情下的交易策略

多头市场50ETF操作策略

1、买入看涨期权

该策略适用于投资者预期标的物价格将趋势性上涨,且波动率上升的情形。标的物价格上涨和波动率上升均会推升看涨期权价格。通常而言,该策略建仓时的波动率较低,因此收取的期权权利金较低。

2、卖出看跌期权

投资者预期标的物价格将上涨,但上涨幅度不大,而下跌的可能性也相当小。这种策略可以在标的物价格小幅上涨的情况下获得卖出看跌期权的权利金收入。

3、牛市价差组合

看涨牛市价差组合是买入1份较低执行价格的看涨期权,同时卖出1份同一标的、相同到期日的较高执行价格的看涨期权。

该策略适用于投资者预期标的物价格将上涨,但波动率中性的情形。

在构建牛市价差组合时,投资者可以根据对市场涨幅的预期和最大跌幅承受幅度来进行期权合约的选择。

空头市场50ETF操作策略

1、买入看跌期权

适用于投资者预计标的物价格将趋势性下跌,且波动率上升的情形。其最大损失为期权权利

金。

2、卖出看涨期权

适用于投资者预期标的物价格将下跌,但波动率降低或中性的情形。这种策略可以在标的物价格小幅下跌的情况下获得卖出看跌期权的权利金收入。

3、熊市价差组合

看涨熊市价差组合是买入1份较高执行价格的看涨期权,同时卖出1份同一标的、相同到期日的较低执行价格的看涨期权。

投资者可以根据对市场跌幅的预期和最大涨幅承受幅度来进行期权合约的选择,从而以最低的成本满足预定的风险收益需求。

震荡市场50ETF操作策略

1、跨式组合

卖出跨式组合是指同时卖出相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形。

买入跨式组合是指同时买入相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率增大的情形。

2、宽跨式组合

卖出宽跨式组合是指同时卖出相同标的、相同到期日,但执行价格不同的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率中性或降低的情形。

买入宽跨式组合由是指同时买入相同标的、相同到期日,但执行价格不同的一个看涨期权和看跌期权。适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率增大的情形。

卖出宽跨式比卖出跨式的获利区间更大,但可能获得的最大收益较低。而买入宽跨式比买入跨式的亏损区间更大,但可能的最大亏损较低。

3、日历价差组合

看涨日历价差是指卖出一份看涨期权的同时,买入一份相同标的、相同执行价但到期日更长的看涨期权。

如果投资者预期市场处于振荡行情,但倾向于小幅上行,可以选择期权执行价格高于当时的标的物价格,构建出牛市日历价差组合。反之,如果预期市场处于振荡行情但倾向于市场下跌,则可以选择期权执行价格低于当时标的物价格,构建出熊市日历价差组合。

以上就是在50ETF期权不同行情下选择交易策略的相关建议。投资者需灵活运用,具体问题具体分析,选择合适的策略应对相应的行情,如果大家需要学习更多期权交易技巧,可持续关注衍生财经官网。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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