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股指期权进一步开放,迎来了更多的期权投资机会

股指期权进一步开放,迎来了更多的期权投资机会

  • 发布时间:2020-07-10 14:25
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读股指期权日内开仓限制进一步放开,有助于市场的良性发展。那么作为期权投资者的我们该如何在股指期权中获得更多的收益呢?

股指期权进一步开放,迎来了更多的期权投资机会

导读股指期权日内开仓限制进一步放开,有助于市场的良性发展。那么作为期权投资者的我们该如何在股指期权中获得更多的收益呢?

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-07-10 14:25
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股指期权日内开仓限制进一步放开,有助于市场的良性发展。那么作为期权投资者的我们该如何在股指期权中获得更多的收益呢?

策略方面,建议牛市价差组合续持,同时适当关注不同期权市场隐含波动率差回落带来的交易机会。

6月18日晚间,中金所发布公告,宣布对沪深300股指期权交易限额进行进一步优化,客户日内开仓数量提高至200手,其他指标也做出相应放宽。本次限额调整将从6月22日起正式实施。

6月22日起单个品种日内开仓交易由之前的100手增加至200手,单个月份期权合约日内开仓交易由之前的50手增加至100手,深度虚值合约日内开仓交易由之前的20手增加至30手。

股指期权日内开仓限制第一次放开后,成交额占比增加并不明显。

3月23日股指期权日内开仓限制第一次放开后,成交额占比有所提升,但整体提升幅度不大,从放开前的平均9.41%上升到放开后的平均11.18%。

主要是由于放开的时间点较早,刚好处于300期权系列市场规模的持续上升期,对于股指期权单个品种的影响较小。

第一次放开后,持仓市值占比迅速上升至较高位。

但第一次放开后,股指期权市场持仓市值占比上升速度较快,从放开前的平均11.36%上升至放开后的平均16.82%,明显高于成交额的占比,反映股指期权市场的对冲需求相对较大。

股指期权日内开仓限制进一步放开后,市场成交规模将进一步增加,同时有助于不同期权市场隐含波动率差的回复。

自去年12月23日沪深300期权系列上市至今,股指期权市场隐含波动率持续高于其他几个期权品种。

主要原因之一是由于日内开仓限制对市场交易结构产生了一定的影响,导致有风险管理需求的参与者更多的是以买权为主,带来了市场隐含波动率的整体偏高。

后期日内开仓限制进一步放开后,有助于不同期权市场隐含波动率差的回复。

小结:以上就是股指期权进一步开放,迎来了更多的期权投资机会,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

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