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50ETF期权复盘日记2020.7.7

50ETF期权复盘日记2020.7.7

  • 发布时间:2020-07-07 15:48
  • 作者:衍生财经
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导读本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.7.7,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

50ETF期权复盘日记2020.7.7

导读本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.7.7,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

  • 分类:期权资讯
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本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.7.7,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

A股日行情回顾:

大A股继续疯狂!两市成交额1.5万亿,这是自2015年来牛市的新高,沪指强势站上3300点上方。行情很简单,就是涨涨涨。带动市场的依旧是大蓝筹,券商、中字头等权重板块再度冲高,银行板块也集体走强,市场氛围较为亢奋,沪指大涨超3%,3200点轻松站上,深成指、创业板指等也集体走高,此后指数持续拉高,市场成交量持续放大,多头情绪亢奋,赚钱效应大增,午后指数持续走强,沪指站上3300点,涨幅扩大至5%,权重板块普涨,市场氛围较为亢奋,临近尾盘,指数持续走高。北向资金全天净流入164.36亿元,个股涨停家数为206支,注意这其中绝大部分都是权重大蓝筹。

后市的观点:

此时此刻要做的就是持股待涨或者持有多头头寸待涨即可,记住,趋势一旦形成,就不会轻易改变,在没有打破上升趋势信号出现之前,也不要盲目的去猜顶。技术指标在这当前的行情之中无疑例外都是出于钝化和超买,我们都知道钝化和超买意味着趋势行情可能会放缓或者终结,但具体的高点是无法预测,这个时候怎么办?放大周期,当前的行情已经演进到月线级别的上涨趋势之中,接连突破关键压力位之后,上方的高点压力来到了2018年年初的高点3587.这一轮上涨主力无疑是证券,其中光大证券是此次的龙头,可以把它当做风向标,在光大证券没有开板之前,券商会依旧保持强势。上涨的逻辑是在于银行和券商要混业经营,而像光大银行+光大证券,招商银行+招商证券等银行+券商的组合则是此轮的主力。另外,就算高点出现也不意味着行情就会立马下跌,高位横盘也是消化获利盘和套牢盘空头力量的一种方式。所以再次提示不要盲目猜顶做空。

50ETF日行情回顾:

期权标的今日超幅收涨超7%;期权隐含波动率超幅放大,50etf目前隐含波动率为37.69%。今日A股高开高走,强势上涨,市场全面点燃了多头情绪,其中上涨仍旧是权重蓝筹,上证50上涨幅度高达6.8%,50etf今日上涨幅度接近涨停8.85%。隐含波动率无疑是急剧放大,50etf期权认购合约的隐含波动率达到了44.95%,自3月以来首次超过了认沽合约,这证明了乐观情绪完全压过了悲观情绪,多头目前绝对主导着市场。当月认购合约仍旧获利丰厚,新上市的50etf期权3.600认购合约当日上涨14倍,其余虚值认购期权都大几倍行情。买方最痛点上移至3.200。

后市观点:

昨日的报告中有提到过,在当前持续单边上涨的行情中如何利用期权做应对,直接买入虚值认购期权还是会存在巨大的获利空间。那么接下来该如何去应对接下来的行情?隐含波动率急剧放大,这使得认购合约被极度高估,买入的性价比会越来越低同时,风险也会越来越大。这个时候反而在建议买入两份虚值认购期权的同时,卖出一份平值认购期权,比率上按照2:1来配对。这样做,即是盘中出现回落,由于存在着降波的影响,认购合约下跌的幅度可能高达50%,即保住了可能继续出现上涨行情,又能在标的暴跌的行情下,损失的比单纯比买购少的多。不过会有一个缺陷,就是在震荡行情中,可能承受着浮亏。此时切记盲目的买入认沽合约去猜测顶部,如果出于对冲的思维可以考虑这样做。

50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍大幅收涨。总持仓量减少6.5万张左右,隐含波动率上升至44.95%。不用惊讶为什么标的大幅上涨,持仓量不增反减。隐含波动率大幅上涨带来合约大涨的同时也会导致合约价格被高估。那么接下来,在买入认购合约的风险在增大,尽量选择新上市的虚值认购合约,或者等待市场出现调整后再考虑。

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