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50ETF期权复盘日记2020.7.2

50ETF期权复盘日记2020.7.2

  • 发布时间:2020-07-02 10:24
  • 作者:衍生财经
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导读本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.7.2,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

50ETF期权复盘日记2020.7.2

导读本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.7.2,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

  • 分类:期权资讯
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本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.7.2,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

日行情回顾:

在历经半年之久的时间,沪指重回3000点上方。今日市场高开,两市继续分化沪指在大金融、房地产、白酒等带领下重回3000点,创业板则持续走低,受国产软件影响午后一度跌2%,尾盘稍有回升。整体上今天的行情就是,各大权重板块轮番带动沪指稳定站上3000点上方。注意今天上涨突破是带量的,两市收市成交额达到了9000亿,今天北向资金由于香港回归纪念日休市暂停交易。至于市场风格是否自此又切换回权重个股,还需要明天继续观察,当前市场多头情绪仍然高涨,前高3074不远了。

后市的观点:

回到了3000点,市场的情绪可能就不一样了。今天可以看到多头的坚决,券商没有持续性,拉银行,银行没有持续性,拉石油,拉地产,唯一的目的就让沪指安稳的站上了3000点上方。周线级别的空头,在临近午盘的时候发力,创业板指也翻绿了,但随后盘中传来了央行下调再贷款再贴现利率0.25个百分点,通过变相降息的手段向市场传递出进一步放松银根的信号,市场午后再度强势拉升。收盘之后又传来央行短期借贷便利,向市场释放流动性。消息面多重利好的刺激下,市场还是有望进一步向上突破。接下来防范一下60分钟可能出现的顶部钝化,一样需要注意的是,小周期是否会推动日线级别下跌信号的确认。而此次的60分钟级别若形成顶部钝化,则是出现的第三次,很有意思。

日行情回顾:

期权标的今日收涨超2%;期权隐含波动率开始放大,50etf目前隐含波动率为18.81%。毫无疑问,今天表现最强势的是上证50,上午的券商银行,下午的地产白酒,这都是属于50etf成分股中包含的个股,50etf也顺势站回了3.000的上方。隐含波动率开始放大,在沪指重回3000点的同时市场也点燃了看多的情绪,对于后市的看多预期升温。今天当月平值认购合约及浅虚值合约都得到了翻倍的收益,而价差策略同样表现优异,买入认购同时卖出认沽。

后市观点:

昨天才说道隐含波动率降低反而会给买方带来机会,今天市场直接应验。不过在市场多头情绪强烈的情况下,泼个冷水。当前根据内插法测算得出50etf上方的压力位3.008,而50etf当前价格为3.027,价格与持仓量变化出现了背离,背离并不代表趋势一定转向,但至少多头需要留个心眼。其实在临近午盘的时候,认购合约大幅下降,标的其实没有出现太多的回调,但是认购的买方仍然不少选择了平仓或者移仓的行为。所以接下来,一方面关注隐含波动率是否会继续上升,一方面需要关注上涨势头放缓,可能带来的调整。那么这个时候仍然建议利用价差策略来表达方向性观点,给自己上一份保险。今天其实在盘中可以看到券商、银行并没有很好的持续性,市场的分化走势会给后续的行情带来一定的压力,在当下堆量上升的行情,只有不断的价升量涨推动,才能一步步消化掉上方的套牢盘和获利盘的抛售压力。

 

50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍大幅收涨。总持仓量减少4.4万张左右,隐含波动率上升至10.72%。今天认购合约大幅上涨,不过需要注意的是持仓量减少了,同时认沽合约的持仓量大幅上涨,即是后续行情继续上涨,买入认购的持有方依然要注意随时保护收益,即是的调仓和平仓应对可能出现的小级别调整行情。另外买方最痛点上移至2.950,观察其持仓量的持续变化。

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