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50ETF期权复盘日记2020.6.30

50ETF期权复盘日记2020.6.30

  • 发布时间:2020-06-30 10:18
  • 作者:衍生财经
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导读本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.6.30,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

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导读本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.6.30,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

  • 分类:期权资讯
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本文主要介绍50ETF期权复盘日记2020.6.30,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

A股日行情回顾:

早盘两市如约低开,幅度没有预想的大。银行板块受周末消息刺激,高开,但没有持续性,同时券商板块领跌。券商业务本来容量有限,现在又加入银行这么重量级选手,自然对券商形成了利空。上午盘面整体偏弱势,农业股领涨,上周强势板块都在做调整。午后指数继续低位盘整,两点半,北向资金开始回买,沪指继续维持在2956的上方。全天行情可以算的上无聊,个股方面跌多涨少。北向资金全天净流入2.76亿元,这部分“聪明钱”在尾盘大幅买入近30余亿元,是否意味着明天行情会涨?

后市的观点:

沪指日线级别顶部钝化形成,同时需要注意的是明后天是否形成了下跌信号的确认。可以看到今天盘中,沪指多次测试2956,而2956是上一次沪指的60分钟高点,压力变支撑,这是在趋势中突破上涨最有效的确认方法。很明显,这个位置有强烈的买盘支撑。而60分钟以下的周期,沪指都出现了底部钝化,有回调的需求,那么日线级别的钝化以及向下信号确认的可能性,在市场快速上涨同时伴随放量的时候,是能够被消化掉。再回到市场的本身,周末消息面上是美欧毛衣战,以及外围疫情升级,但实际上这两个消息对于国内影响并不大,而此次带来券商板块的调整反而是好事。明天持续观察券商板块,以及北向资金的流向,盘中或迎来机会向上挑战3000点。同时做好可能出现日线级别的调整信号确认的风险。

50ETF日行情回顾:

期权标的今日纷纷收跌;期权隐含波动率出现回落,50etf目前隐含波动率为18.84%。两市集体低开,随机市场继续分化走势,券商领跌,50和300受压下行,北向资金盘中持续净流出,打压市场积极性。隐含波动率本周一改前态,转为下跌,这也是昨天报告中提示的一个风险,在市场没有继续上涨的时候,看多情绪自然转弱。今天卖方大幅获利,认购和认沽合约盘中都出现不少下跌或回吐涨幅。上周三双开策略,今天大幅获利,不过若没有及时调仓,可能转为亏损,风险和收益并存。

后市观点:

近期认购合约涨幅较大,主要原因是因为标的的上涨配合隐含波动率的上升,这实质上反应出市场看多情绪的好转,特别是在沪指回补掉2960的缺口压力之后,对于后市3050缺口有所期待,所以认购合约的隐含波动率从8%一路上升到13%。由于周末消息面的影响,低开不可避免,盘中的调整,可以看出沪指并没有形成过大的跌幅,2956撑住。市场仍旧有多头主导,此时认沽合约获利空间有限,反而卖出认购大幅获利,主要原因是由于隐含波动率日内实际上是降低了2.16%导致。后市怎么看?继续观察隐含波动率,若继续升波,市场看多情绪仍在,认购继续存在机会,反之则需要注意了,尽量以卖出认沽表达看多的观点。多头需要谨防沪指日线背离调整。

 

50ETF认购合约方面,今日7月认购普遍收跌。总持仓量增加8.5万张左右,隐含波动率下降至11.77%。认购合约今日隐含波动率下降2个百分点,卖方大幅获利,涨高了回调回调也是正常,也刚好配合上了行情的回调。接下来继续观察认购合约的隐含波动率变化,明日盘中或出现买入机会。

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