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50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6

  • 发布时间:2020-01-06 09:38
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6:包括:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF期权日内关键价位和数据、300ETF期权日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6

导读50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6:包括:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF期权日内关键价位和数据、300ETF期权日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2020-01-06 09:38
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A股市场

沪指全天震荡格局,预料之中。开盘前突发美伊双方冲突升级,导致国际原油价格以及避险黄金价格大涨,全球股指期货受其影响下跌。这对本身大涨过后的A股是一个利空。盘中证券板块尝试带动,但是资金买入意愿不强烈,指数最终收在零轴附近。板块方面,原油以及国防军工受消息影响大涨,持续性有待考察,另外农业板块集体爆发,属于周期行情,看待后续持性。总体来看,市场目前在消化大涨后的获利盘,并没有出现破位下跌的走势,参照沪指60分钟级别的调整。所以操作建议上,继续持有标的,思路震荡偏多。

 

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6

 

50ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)
1. 50ETF 价格在 3.060~3.055 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)
1. 50ETF价格在 3.080~3.085 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据:
1 月 3 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000
上端压力价位: 3.102 下方支撑价位:2.990

 

300ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 4100、1 月购 4000)
1、300ETF 价格在 4.120~4.125 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位, 单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
2、300ETF价格在4.100~4.090的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单    笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 4100、1月沽 4200)
1、300ETF价格在 4.150~4.155 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

300ETF日内关键价位和数据:
1 月 3 日 300ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100
上端压力价位: 4.145 下方支撑价位:4.059

 

今天盘中受美伊事态升级的新闻影响,股市受压。上证50反而下跌幅度较大,主要是贵州茅台破位下跌,因为业绩不及市场预期,目前来看,如果短期无法收回上方箱体,茅台股价可 能迎来一波调整。如果配合上权重股(券商和银行)调整,上证50会承压下行,包括50ETF。    沪深300指数和300ETF同样受压。那么从今天的市场情绪来看,资金还是非常活跃,两市加起来成交量8300亿。至少目前整个多头思路仍然是不变的,只是谨防调整变成了转向。在这个过程中谁也无法预测会具体发生什么事情。。所以操作建议,买入认沽合约需要谨慎,找 到合适机会,在关键支撑位考虑买入认购,回调可以继续保持看多思路。

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.650ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.6

 

50ETF认购合约方面,今日普跌涨。认购合约逐渐往3.100合约靠拢。认购合约今天的隐含波动率下降1%,总持仓量几乎没变化。市场都在等待调整,所以目前的认购合约并没有明显的    增仓,另外茅台的跌跌不休。会让多头暂时回避,卖方认购反而增仓不少。所以建议认购合约等待合适的支撑再考虑买入。日内或短线交易,合约价格700~1400 左右的。

 

50ETF认沽合约方面,今日普涨。得益于茅台的下跌,导致50ETF的价格下跌,认沽合约先跌后涨。但是今天的持仓量不增反减,隐含波动率也在下降。总体来看,市场仍旧是看不跌,也就是    卖出认沽期权,而不是主动性的看空。所以在操作建议上,3.055支撑若跌破,可以继续看空。日内或短线交易,合约价格选 700~1400 左右的。

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