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50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3

  • 发布时间:2020-01-03 09:18
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3:包括:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF期权日内关键价位和数据、300ETF期权日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3

导读50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3:包括:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF期权日内关键价位和数据、300ETF期权日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2020-01-03 09:18
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A股基本面分析

喜迎开门红,周末两则大利好。其中之一自然是央行宣布降准05.%,再一个就是1月15日特朗普赴京签订贸易协议。前者对市场释放流动性,直接刺激银行股以及证券股;后者有点超预期的意思,双方签订协议是市场共识,赴京这件事有点超出市场意料。所以今天早盘指数集体高开,随后银行、券商纷纷回落。好在是技术面上,是强势高开突破3052箱体,周线行情仍然在继续。随后网红经济及云游戏等概念板块承接,个股普涨,盘中沪指一度冲至3100点。今天的赚钱效应极佳,基本手上持有的股票不动的情况下,这轮行情都会有不错的收益,尤其是踏中当下市场热点的传媒板块、汽车板块。另外医药股行情仍然在发酵,鲁抗医药为首的抗生素类个股保持强势;近期可以关注化工板块,得益于上游原料产品价格上涨,化工股开启轮涨行情。不过今日收线带有上引线,明天如果持续收上引或者十字星,适当做下可能回踩3052的下跌对冲。所以操作建议上,短线股关注龙头标的的连板力度,中长期股票如果在底部刚启动,可以继续持有,出现调整也是一次做T的机会。

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3

 

50ETF 期权买方日内单腿交易计划
认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)
1. 50ETF 价格在 3.060~3.065 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)
1. 50ETF价格在 3.100~3.090 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据
1 月 2 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000
上端压力价位: 3.101 下方支撑价位:2.990

300ETF 期权买方日内单腿交易计划
认购合约(日内交易主合约:1 月购 4100、1 月购 4000)
1、300ETF 价格在 4.120~4.125 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位, 单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
2、300ETF价格在4.100~4.090的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单    笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。
认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 4100、1月沽 4200)
1、300ETF价格在 4.170~4.175 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

300ETF 日内关键价位和数据
1 月 2 日 300ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100
上端压力价位:4.142 下方支撑价位:4.056


后市观点
降准的信息对于市场的刺激作用是非常明显的,今天不仅指数而且个股的涨幅都不少,两市成交量9000亿,妥妥的增量突破。上证50指数反而收涨不如沪指,主要原因是贵州茅台拖累50ETF和300TF。贵州茅台昨天公告称对于年报的预期,第四季度增速为15%。不及市场预期,开盘低开5个点,盘中净流入一百多亿资金,买盘非常强烈,反而可以期待明天股价会有所修复。对于后市的看法,目前50ETF和300ETF的价格纷纷突破,进一步确定市场信心,自然是回踩确认支撑。而今天券商和银行盘中冲高回落,借此做出调整,反而更有利于后市的上涨。从持仓量和增仓量的数据来看,50ETF和300ETF的认购和认沽今日都出现增加。一方面看好市场上涨,一方面防御市场可能出现的下跌。所以操作建议,需要做两手准备,在不清楚什么时候会出现回落的时候,可以买入价格便宜的虚值认沽合约,回调可以继续保持看多思路。

50ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.350ETF和300ETF期权复盘日记 2020.1.3

 
50ETF认购合约方面,今日大涨。受利好消息刺激,认购合约跳空高开。从持仓量的数据来 看3.100以下的合约今日都开始减仓,几乎无增仓的认购合约。隐含波动率反而在降低,这跟市场的反应截然相反,标的物的价格不断上涨的同时,多头在逐渐平仓。所以操作建议,认购合约今日没有获利了结,明天盘中可以找机会逐渐了结。等待50ETF价格回调后继续看多,1月合约3.100将会有可能变成实值。日内或短线交易,合约价格700~1400 左右的。

 

50ETF认沽合约方面,今日普跌。认沽合约的总持仓量在大幅增加,目前总持仓数无限接近认购 合约达到95万。隐含波动率大幅放大,后市认沽方将要引来大波动。其实市场走到现在,还没有正儿八经的回调过,这次突破3052符合市场预期,获利盘的调整,以及看多者也需要将价格压低的需求。让沪指再次回踩3052确认支撑有效,同时确认市场增量资金以及场内资金仍然保持看多情绪不变。所以在操作建议上,在50ETF价格上升至3.100--3.090位置无法突破可以考虑买入认沽。日内或短线交易,合约价格选 700~1400 左右的。

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