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研报 | 豆粕期权和白糖期权的持仓数据分析报告

研报 | 豆粕期权和白糖期权的持仓数据分析报告

  • 发布时间:2019-12-25 16:30
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读豆粕期权和白糖期权作为我国期权上首批的商品期权,对于我国豆粕和白糖生产产业链具有里程碑的影响,对于企业经营者和豆粕白糖产业从业者增加了套期保值工具的选择,此报告主要分析豆粕期权和白糖期权的持仓数据。

研报 | 豆粕期权和白糖期权的持仓数据分析报告

导读豆粕期权和白糖期权作为我国期权上首批的商品期权,对于我国豆粕和白糖生产产业链具有里程碑的影响,对于企业经营者和豆粕白糖产业从业者增加了套期保值工具的选择,此报告主要分析豆粕期权和白糖期权的持仓数据。

  • 分类:高价值研报
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-25 16:30
  • 访问量:

一、豆粕期权

截止到2019年12月24日,豆粕期权认购期权持仓量为:455580张较前日增加4492张;认沽期权持仓张数为:381556张,较前日减少4052张。

认沽期权合约成交量在执行价2650位置最多,持仓量在执行价2700位置最多。

认购期权合约成交量在执行价3150位置最多,持仓量在执行价3150位置最多。

豆粕主力历史波动率和豆粕期权合约隐含波动率如下图所示。

研报 | 豆粕期权和白糖期权的持仓数据分析报告

研报 | 豆粕期权和白糖期权的持仓数据分析报告

二、白糖期权

截止到2019年12月24日,白糖期权认购期权持仓量为:87344张较前日增加1042张;认沽期权持仓张数为:83152张,较前日减少1908张。

认沽期权合约成交量在执行价5100位置最多,持仓量在执行价5100位置最多。

认购期权合约成交量在执行价5400位置最多,持仓量在执行价5800位置最多。

白糖主力历史波动率和白糖期权合约隐含波动率如下图所示。

 

研报 | 豆粕期权和白糖期权的持仓数据分析报告

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