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上证50ETF期权交易的赚钱技巧_需要避免5个误区

上证50ETF期权交易的赚钱技巧_需要避免5个误区

  • 发布时间:2019-12-25 10:02
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读笔者在最近几年的上证50ETF期权交易中,也曾交过很多学费,也赚过很多钱,走入过很多本可避免的误区,赚钱收益曲线也从刚开始的“过山车”般逐渐走向平稳,交易尤如人的成长,少时爱出风头,敢闯敢干,成熟后才能稳重起来。随着对上证50ETF期权的了解越深,对它的看法也在不断改变,交易策略上也发生了很大变化。从一开始做买方追逐杠杆收益,再到“双卖”期望相对稳定的收益,到最后喜欢把更多时间花在隐含波动率身上,

上证50ETF期权交易的赚钱技巧_需要避免5个误区

导读笔者在最近几年的上证50ETF期权交易中,也曾交过很多学费,也赚过很多钱,走入过很多本可避免的误区,赚钱收益曲线也从刚开始的“过山车”般逐渐走向平稳,交易尤如人的成长,少时爱出风头,敢闯敢干,成熟后才能稳重起来。随着对上证50ETF期权的了解越深,对它的看法也在不断改变,交易策略上也发生了很大变化。从一开始做买方追逐杠杆收益,再到“双卖”期望相对稳定的收益,到最后喜欢把更多时间花在隐含波动率身上,

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-25 10:02
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上证50ETF期权投资,是一个不断成长的过程,损失和风险在所难免,我们需要的是把常犯的错误总结出来,把一些风险经历分享出来,使原本可以避免的风险不会发生,可以产生的亏损尽量减少,相信对于刚踏上期权交易的人来说是一件幸事。从这个出发点,我们对比期权和期货、股票等投资工具,在投资思维上和交易习惯上的差别,总结出一些有用的经验,给大家分享。

 


误区一:喜欢买入深度虚值的50ETF期权合约

对于刚接触50ETF期权的投资者来说,这是最常走进的一个误区,因为深度虚值的合约价格都很便宜,尤其是临近到期时,几块钱或几十块钱一张,这其实是错误的,深度虚值的合约,需要标的有很大的上涨或下跌才能有价值,所以大部分都是到期做废的。另外,从短线交易的角度,深度虚值的期权,由于和标的相关性很低(detla小),经常会标的上涨了,买的认购期权还是下跌的。比如,某天的50ETF小幅下跌0.13%,深度虚值的认沽期权反而下跌。

上证50ETF期权交易的赚钱技巧:单做买方,买平直合约最为合适,价格在500—1000元的合约。

 

误区二:频繁交易50ETF期权合约

从风险和收益特征来看,买方风险小收益大,但赚钱概率低;卖方承担较大风险,获取有限收益,但赚钱概率高。所以做买方,应该降低交易频率,分散资金等待机会时出手;而做卖方,坚持长期参与,从概率上获胜。而大部分投资者刚好是相反的,买方天天参与交易,所以从收益特征来看,就只有两种结果,要么你一年能赚几十几百倍,要么就是亏损了。

上证50ETF期权交易的赚钱技巧:选择时机,果断出击很重要,静若处子,动若脱兔。

 

误区三:一直持有上证50ETF期权合约

我们反复说过很多次,期权和期货的杠杆有很大的不同,期权的每个合约杠杆都不一样,同一个合约,不同时间段杠杆也是不一样的。所以,随着标的价格和其它因素的变化,你需要及时调整你的合约,或者是为了保持杠杆最大化,或者是杠杆不变的同时先兑现部分赚钱,总之就不能一直持有。

上证50ETF期权交易的赚钱技巧严格止盈止损,不要恋战

 

误区四:长期持有和补仓50ETF期权合约

买入股票后亏损就做股东,跌了就补仓平摊持仓成本,这种在股票市场中天经地义的做法,千万不能带来期权交易中来。期权是有时间价值的,长期持有和补仓最终的结果可能是都变成零。

上证50ETF期权交易的赚钱技巧:如果作为期权的买方,千万不好和股票交易一样,补仓操作,扛单操作。只会导致亏损增大。

 

误区五:只分析期权合约的K线走势

我看到很多投资者在某一个期权合约上运用KDJ、MACD、趋势线等各种分析手段来预测期权合约的价格走势(注意我们这里指的是期权合约),这其实是一个严重的错误,期权合约的变动完全取决于标的变动或市场情绪(波动率),只有去分析标的走势和波动率变化才有用,一切在具体合约上画线画图的分析方法都是本质上的错误。

上证50ETF期权交易的赚钱技巧:分析上证50指数走势即可,单个合约的K线走势并没有什么指导意义,看问题看根本,所有合约的涨跌都是围绕上证50指数或者50ETF这个指数的涨跌。

 

以上5个误区,基本上都是投资新手常犯的错误,下面也总结了几个经常被问的问题供参考:

1.期权合约怎么产生的?

买方和卖方开仓,市场新增一个合约,买方可以理解成需求方,卖方可以理解成供给方。

2.期权市场买方和卖方是个零和游戏?

期权和期货一样不创造价值,是个零和游戏,买方赚的钱就是卖方亏的钱,反之亦然。

3.会不会快到期时没有人接盘?

大部分合约在到期时反而交易最活跃,但是虚值和深虚值附近的合约要注意半小时集中平仓的流动性风险。

4.期权价格会不会被操纵?

期权主要反映标的波动,期权各合约之间可以套利,做市商可以套利,被操纵可能性小。

5.股票有净资产和利润,对应就有市净率和市盈率,期权价格是不是无法估量?

期权的基础资产是指数或商品,可以用隐含波动率来估量,隐含波动率就类似于股票的市盈率。

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