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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.25

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.25

  • 发布时间:2019-12-25 09:22
  • 作者:衍生财经
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导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.25:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.25

导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.25:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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A股

今日行情大跌后的修复,指数和个股普涨。主要是对于昨晚总理在央视新闻上提出的“降准” 二字的影响,市场可能猜测这周五收盘后,央行会宣布降准的信息。当然这些只是目前市场的猜测,更多人是在选择观望,昨天的大跌让不少人减仓离场,今天的60分钟级别的修复行情并没有唤醒市场的情绪。从成交量上可以看出,目前仍旧处于缩量。板块方面海南板块异军突起, 但是仔细去看个股的位置已经偏高,不适宜追涨。另外围绕着锂电池上下游的板块在炒作,主要也是受特斯拉向中国的银行贷款100亿的影响,这个板块多次有提到,主要还是要发掘细分 领域的龙头标的做提前埋伏,不要等市场上去了才后知后觉。个股方面星期六八天七板,题材概念是网络直播,说白了还是传媒,这个板块也反复提及。强势个股会带动板块效应,短线选手可以关注相关该股概念。所以操作建议上,寻找汽车和传媒板块优质低位个股。

 

上证50ETF期权交易计划内参

 

50ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)

50ETF价格在 2.965~2.975 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

50ETF价格在 2.990~3.000 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF期权日内关键价位和数据:

12 月 25 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000

上端压力价位: 3.026 下方支撑价位:2.955

 

后市观点:

今日属于修复行情,成交量没有跟上,所以即使50ETF价格出现上涨,但是期权合约价格并没有出现太大变化。认购和认沽合约隐含波动率都在降低,市场对于这类修复行情参与热情度不高,还是在等待方向。明天是12月份合约的行权日,认购3.00合约还存在一线机会,但 是遗憾的是12月的认购合约总持仓减少7万张,目前总持仓41万张,所以明天的末日行情不建议参与。还是以一月份合约为主,目前没有明确的方向下,建议空仓观望。或者同时买入相同行权价的认购和认沽构建跨式期权策略,等待波动率放大。

 

上证50ETF期权交易计划内参

 

认购合约方面,1月份的实值合约微涨,虚值合约普跌包括3.000合约。市场似乎对于明天的末日行情 参与热情度不高,毕竟12月初的行情比现在刺激的多。不过总持仓还是在增加,一方面来自12月份的合约一方面也表明市场看多的人不在少数。所以操作建议,需要等待合适的机会选择买入认购。 50ETF价格回踩2.960~2.950之间可以选择买入认购合约。日内或短线交易,合约价格700~1400 左右的。

 

 

认沽合约方面,今日普跌。买方双杀行情最难受,市场无明确方向时的震荡,对于买方而言最为 不利,可能合约的涨幅不足以时间价值的衰减。认沽合约总持仓虽然有所增加,但是隐含波动率 更低于认购合约,所以可以买入一手认购的同时买入一手认沽,来抵抗不确定方向的行情最为合 适。所以在操作建议上,在50ETF价格反弹至2.990--3.000位置无法突破可以考虑买入认沽。日内或短线交易,合约价格选 700~1400左右的。

 

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