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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24

  • 发布时间:2019-12-24 09:50
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24

导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24:A股走势分析、上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-24 09:50
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A 股

久违的大阴柱今天终于来了,但不必太过恐慌,意料之中的事情。今天板块上科技股调整幅度 较大,受周末国家基金卖出科技股导致。其次证券板块没有续板个股支撑,金融权重股开始调 整。其实在上周几只高位标的南京证券、漫步者、万通智控等开始高位调整已经提示,个股不宜追高。独独只剩下ST板块普涨,这已经是市场情绪极其不好的表现。技术面上来看,沪指下方2950和2930两个缺口支撑,是空头需要攻破的地方。而且很关键的一点是量在缩,说明大资金卖出的意志不强烈。现在市场需要的是主题题材,带动市场情绪。所以操作建议上,减掉的仓位关注沪指30分钟级别的信号。

 

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24

 

50ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)

50ETF价格在 2.950~2.960 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

50ETF价格在 2.990~2.980 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据:

12 月 24 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000,上端压力价位: 3.027 下方支撑价位:2.950

后市观点:

今天沪深300三大期权正式上市交易。可惜市场不作美,一来就跌。沪深指数跌的比上证还 多。主要是科技股大面积的下跌所导致,白酒板块因为酒鬼酒“甜蜜素”事件也受到一些影 响。当然主要下跌的原因还是因为证券、银行的下跌导致。而且新的期权产品刚上市的阶段 还是会对50ETF期权有一定的影响,资金会分流,导致隐含波动率降低。总体来看市场还没 有因为今天的一跌而变得悲观,反而认为是加仓的机会。具体市场该如何去走,还有待观察。所以在操作建议上,认沽合约可以逐步获利平仓,认购合约该止损的止损,尤其是12月份的合约可以选择平仓。

 

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24

 

认购合约方面,今日跌幅较大。尤其是12月份的认购合约,3.000的认购合约已经变成虚值,还有两 天行权,所以遭到大幅卖出。1月份的认购合约今日增仓9万张,总持仓79万张,越跌越买。这表明多 头暂时还是乐观看待后市。但是隐含波动率和总成交量的确是下降了,这是受到沪深300期权的影响。毕竟目前还是一个存量市场。总体上今天合约价格的下跌是标的下跌导致,隐波下降是反应了下跌不 是市场的共识。所以操作建议,第一小时,如果50ETF价格依旧收下引线,且不破2.960,可以考虑认 购合约。日内或短线交易,合约价格选 700~1400左右的。

 

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.24

 

认沽合约方面,今日普涨。认沽方今天终于等到了这一根大阴柱。特别是12月份的2.950和3.000两份合约有希望。但遗憾的是12月份的认沽合约今日总持仓减少了12万张,大都是获利平 仓。1月份的认沽合约增仓5万张。根据内插法测算出来的支撑在2.950,没有明显的变化。所以回 调的空间在减小。所以在操作建议上,在50ETF价格反弹至2.990--3.000位置无法突破可以考虑买入认沽。日内或短线交易,合约价格选 700~1400左右的。

 

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