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沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

  • 发布时间:2019-12-23 16:37
  • 作者:衍生财经
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导读12月23日,众目期待的沪深300三大期权“闪亮登场”正式开始上市交易。这一天对于期权投资者来讲包括其他投资者都是一个值得高兴的日子,有更多的衍生品可以利用,搭配不同的投资组合。

沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

导读12月23日,众目期待的沪深300三大期权“闪亮登场”正式开始上市交易。这一天对于期权投资者来讲包括其他投资者都是一个值得高兴的日子,有更多的衍生品可以利用,搭配不同的投资组合。

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-23 16:37
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沪深300期权三大类别

值得注意的是,此次沪深300三大期权包括:

上交所上市交易的沪深300ETF期权合约(标的为华泰博瑞沪深300(510300)ETF

深交所上市交易的沪深300ETF期权合约(标的为嘉实沪深300(159919)ETF

中金所上市交易沪深300股指期权

三大沪深300指数期权全部采用做市商制,这将为期权成功上市提供流动性保障。

沪深300三大期权都是采用现金交割的方式,那么关于沪深300的合约规则、交易时间,交易门槛等等问题,你要的答案都在这里。

 

沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

 

作为我国资本市场上首个指数期权产品,沪深300股指期权于12月23日正式上市交易。根据中金所最新发布的“股指期货和股指期权新合约上市通知”显示,沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。

对于首批上市合约月份从2020年2月开始加挂的原因,中金所曾表示,将2020年2月合约定为最近月合约,能够给予交易者一定的适应时间,确保沪深300股指期权平稳上市、安全运行。

沪深300股指期权合约的相关费用亦是市场关注的重点,手续费标准为每手15元,行权(履约)手续费标准为每手2元,交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。

对于各合约的挂盘基准价,则由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定,并在合约上市交易前一交易日公布。

 

1.限价指令每次最大下单数量

沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

2.交易保证金

沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5。

3.持仓限额

同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。

4.相关费用

我司沪深300股指期权合约的手续费标准为每手60元,行权(履约)手续费标准为每手8元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。

5.做市商

沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00,通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。

做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。

6.询价限制

客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

7.交易限额

沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五(2020年3月20日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。

自2020年3月的第4个星期一(2020年3月23日)至6月的第3个星期五(2020年6月19日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

 

 

深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。

客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

注:交易所可以根据市场情况对以上规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。

 

 

三大金融期权交易规则

上交所沪深300ETF期权的合约具体情况如下:

沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

 

 

深交所的沪深300ETF期权的合约具体情况如下:

沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

 

 

沪深300股指期权合约

沪深300期权今日“闪亮登场”,你要的都在这里

 

以上是沪深300期权三大类以及相关重点。如果想更多了解沪深300期权开户,可以点击链接或查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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