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50ETF期权沽价格的影响因素有哪些?

50ETF期权沽价格的影响因素有哪些?

  • 发布时间:2019-12-19 15:26
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读之前小衍解答了在不同行情下50ETF期权沽的操作以及50ETF期权沽的特点,那么操作投资交易的过程中50ETF期权沽价格的影响因素有哪些?

50ETF期权沽价格的影响因素有哪些?

导读之前小衍解答了在不同行情下50ETF期权沽的操作以及50ETF期权沽的特点,那么操作投资交易的过程中50ETF期权沽价格的影响因素有哪些?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-19 15:26
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50ETF期权沽目标价格

标的价格是目标资产在市场交易的价格。在其他条件相同的情况下,基础价格越高,看涨期权价格越高,50ETF期权沽价格越低。

 

50ETF期权沽执行价格

当其他条件相同时,50ETF期权沽执行价格越高,认购期权价格越低,认沽期权价格越高。期权合同规定基础证券将在未来以固定价格买卖。这里的固定价格是执行价格。

期权价值的很大一部分来自其内在价值,即基础价格和执行价格之间的差异。对于看认购期权,如果当前价格确定,那么执行价格越低,价差越大,内在价值越大,50ETF期权沽就越贵。

 

50ETF期权沽价格的影响因素有哪些?

 

50ETF期权沽合约剩余时间

期权合约将于时间到,如果时间更长,欧洲期权的价值应该更高。对于期权的买方来说,期权到期时剩余的时间代表利润机会是由卖方代表承担的风险。

 

波动率越高50ETF期权沽期权价格越高

波动的数学意义在这里不再重复。我们需要知道的是,它反映了期权基础证券价格的剧烈程度。我们交易软件上显示的历史波动率是过去时间年期间基础证券的波动率,而隐含波动率是基础证券的波动率,与期权价格和定价公式相反。

分析单个因素变化对50ETF期权沽价格的影响相对简单,但是实际情况往往是多个变量同时发生的变化。在它们的共同作用下,分析期权价格的变化是十分复杂的。此时,引入“希腊字母”作为量化分析工具就很有必要了,尤其是当投资组合包括多个期权头寸时,通过“希腊字母”我们可以更直观、更全面地评估投资组合的风险敞口。

 

以上简单解答了50ETF期权沽价格的影响因素有哪些。如果想更多了解50ETF期权,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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