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沪深300指数期权如何做到套保?

沪深300指数期权如何做到套保?

  • 发布时间:2019-12-12 15:58
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读随着不断关于沪深300期权的新闻发布,包括12月7号深交所陆续发布关于股票期权的十项规则与四项指南。期权关注者们都很清楚沪深300股指期权和沪深300ETF期权离我们越来越近了。沪深300指数期权如何做到套保?

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导读随着不断关于沪深300期权的新闻发布,包括12月7号深交所陆续发布关于股票期权的十项规则与四项指南。期权关注者们都很清楚沪深300股指期权和沪深300ETF期权离我们越来越近了。沪深300指数期权如何做到套保?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-12 15:58
  • 访问量:

提到沪深300期权能够扩大股票套保的范围,为市场增添了更为全面的风险管理工具。相较于50ETF期权,沪深300一方面是涉及到的个股数会更多,另一方面此次有沪深300股指期权的上市,的确让很多投资者浮想联翩。

 

沪深300指数期权如何做到套保?

 

按照教科书以及市面上一些所谓的期权培训班上的说法,选择买入当月平值认沽期权作为底仓的套保。然而,在实际的交易过程中,这往往是最不划算的套保方式。

首先,A股在大部分的行情中都会显示二八分化的格局,一年里往往是20%的趋势行情+80%的震荡行情,在震荡行情里,如果某个月里持有的股票组合没怎么涨,但标的价格恰好高于认沽的行权价,那么这个月的保险费支出大概率就会在1%-2%之间(取决于隐波的水平),这可是一笔不小的支出。

我们首先想想,期权套保的初衷是什么?即是买入一个认沽期权防范突然性的风险,同时择机用卖认购降低保险成本,保留一部分上行的收益。所以,在实际的交易过程中,尽量降低套保的成本。

 

为了方便大家理解,特地整理了一下期权套保的基本原则

1、相比于期货套保,期权套保更在乎的点是防范“灾难风险”与保留部分上行收益

2、买入轻度虚值认沽后,越跌套保比率自动提高,越涨套保比率自动下降

3、无脑买入当月平值认沽持有到期,长期并不可取

4、除非趋势非常明显,否则一般会采取“买沽+卖购”的领口套保

5、领口的间距越大,进攻性越强;领口的间距越小,防守性越强

6、期货的领口间距相当于是0

 

以上简单解答了沪深300指数期权如何做到套保。希望各位期权投资者能购更好的实用期权套保的用法,避免走入误区。如果想更多了解50ETF期权策略,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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