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50ETF期权套利_50ETF套利如何操作?

50ETF期权套利_50ETF套利如何操作?

  • 发布时间:2019-12-11 16:40
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读50ETF早期的套利,是围绕着50ETF的价格波动,与50ETF跟踪的一揽子股票进行置换。50ETF期权套利如何操作?

50ETF期权套利_50ETF套利如何操作?

导读50ETF早期的套利,是围绕着50ETF的价格波动,与50ETF跟踪的一揽子股票进行置换。50ETF期权套利如何操作?

  • 分类:期权知识
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50ETF套利的序言

50ETF套利为什么在早期比较好做,因为参与者不多,每个人分得的蛋糕自然会多。随着参与者越来越多,套利空间趋向于0,甚至还会存在置换时间差导致套利亏损。

 

50ETF期权套利_50ETF套利如何操作?

50ETF期权套利

资深的50ETF期权交易者皆知,在50ETF期权交易市场上,主要有三个参与的角色:50ETF期权投机交易者,50ETF期权套利交易者,50ETF期权对冲交易者。

国内最开始的套利交易是从股指期货开始,自从国内的股指期货陷入死水之境后,50ETF期权的出现给套利交易市场带来新的曙光。

1.有采用50ETF现货和50ETF期权合约之间的套利

2.也有采用50ETF跟踪一揽子股票的多头头寸与50ETF期权合约之间的套利交易

3.随着50ETF期权合约流动性越来越足,更多的人采用纯50ETF合约组合进行“投机”套利

 

50ETF期权交易中的“牛熊价差”套利交易组合

牛市看涨:买入一个低的行权价的50ETF认购期权合约(或50ETF认沽期权合约),卖出一个高的行权价的50ETF认购期权合约(或50ETF认沽期权约,即低买高卖。这一组投机组合的结果是,如果50ETF的价格达到高行权价的位置,将会获得最大的收益。而50ETF的价格达到低行权价的时候,会出现最大的亏损。

 

 

要做这种类型的交易,首先要根据自己的资金使用周期,选择期权的时间长度,比如说大多数会使用次月期权比较合适。

其次,选出50ETF的历史波动率,用自己的统计方法和筛选因子估算出一个次月的波动率范围,比如说200个点。再假设此时50ETF的指数是3000点。如果没有统计学的相关计算能力,可以直接参考近一年月波动的平均值。

最后进行50ETF期权合约组合的选择,因为你已经估算出200点可能是次月最大的上行幅度,所以你应该选择买入次月行权价为3000的平值50ETF认购期权合约,卖出次月行权价为3200的虚值50ETF认购期权合约。

或者买入次月行权价为2800的虚值50ETF认沽期权合约,卖出次月行权价为3000的平值50ETF认沽期权。在50ETF期权套利交易中“熊市价差”组合看跌则是低卖高卖,具体操作过程和基本理论如上相似。

 

以上简单解答了50ETF套利如何操作的问题。如果想更多了解50ETF期权的问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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