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50ETF期权希腊字母_Delta是什么?

50ETF期权希腊字母_Delta是什么?

  • 发布时间:2019-12-10 15:53
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读当我们已经对期权有了一定的了解并且尝试过50ETF期权交易之后,我们开始探索更远的道路。想要学到更多的期权策略,类似于跨式、宽跨式、蝶式等等。那就不得不需要去了解期权世界中的希腊字母。那么50ETF期权希腊字母中的Delta是什么?

50ETF期权希腊字母_Delta是什么?

导读当我们已经对期权有了一定的了解并且尝试过50ETF期权交易之后,我们开始探索更远的道路。想要学到更多的期权策略,类似于跨式、宽跨式、蝶式等等。那就不得不需要去了解期权世界中的希腊字母。那么50ETF期权希腊字母中的Delta是什么?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-10 15:53
  • 访问量:

希腊字母运用的领域非常广泛,在数学、物理、生物、化学、天文以及经济等领域都会出现它们的身影。那么我们知道股票里面有Alpha和Beta,天下熙熙皆为Alpha来,天下攘攘皆为alpha往。同样在期权领域,诞生了五位希腊字母——Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,让期权头寸的PnL每时每刻都充满着更多的变幻。

 

Delta是什么

以50ETF为例,当股票价格发生变化时,期权价格也会随之改变。股票与期权之间的价格关系可以用Delta来刻画:当ETF价格变化0.001元时,对期权价格的影响就是0.001*Delta元

其中认购期权的增量为正,介于0和1之间。这意味着如果标的上涨,而其他定价变量没有变化,则认购期权的价格将上涨。这里有一个例子。如果认购期权的增量为0.50,而股票上涨1元,理论上,认购期权的价格将上涨约0.50元。理论上,如果股票下跌美元,认购期权的价格将下降约0.50元。

认沽期权的增量为负,介于0和-1之间。这意味着如果标的上涨,而其他定价变量不变,期权的价格就会下降。例如,如果看跌期权的增量为-0.50,并且标的上涨1元,理论上,认沽期权的价格将下降0.5元。如果标的下跌1元,理论上,认沽期权的价格将上升0.5元。

 

50ETF期权希腊字母_Delta是什么

 

由上图可以看出认购期权的平值合约3.000的Delta最接近0.5,越往实值Delta越接近1;反之越往虚值Delta接近0.认沽期权的平值合约3.000的Delta最接近-0.5,越往深度虚值越是接近0,;反之越往深度实值越接近-1。其实我们可以把Delta值理解成期权合约在到期的时候变成实值期权的概率,越接近于绝对值为1成为实值期权的概率越大。

 

以上简单介绍了50ETF期权希腊字母中的Delta是什么。如果想更多了解50ETF期权希腊字母的问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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