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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.10

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.10

  • 发布时间:2019-12-10 09:47
  • 作者:衍生财经
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导读证50ETF期权交易计划内参2019.12.10:上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.10

导读证50ETF期权交易计划内参2019.12.10:上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-10 09:47
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A股方面

周末最重要的消息就是中央政治局会议的召开,提出了2020年完成“百年目标”实现全面小康 社会,也就意味着明年GDP增长速度要维持在6%以上。那么从目前各项经济数据来看,很多经济方面的专家预计难以为继。所以这就意味着明年可能会有大量刺激政策出台,当然全篇内容没有提到房子,所以最有可能的政策就是在基建上。这也是为什么近段时间包括今天水泥、煤炭、钢铁等周期股开始发力。今天开盘指数微高开,是指数连续上涨的第六天。若想继续上攻,必须有权重板块配合,但是银行、证券等金融股并没有持续上涨,指数随后快速回落。不过科技股芯片、软件等板块加上水泥、钢铁助攻,市场做多氛围好转。全天维持震荡格局,北向资金持续净流入。个股方面,中国软件强势封板带动软件个股,也是受到消息面的影响,中国将会申请设立IPV6的服务器,需要观察明天能否延续。如果认同上述基建的逻辑,现在可以 对水泥、钢铁、基建等板块中的个股做布局。短期内还是需要观察2950的压力能否上破,这周 预计可以得知结果,多一些耐心。

 

 

50ETF期权交易计划

认购合约(日内交易主合约:12 月购 2850、12 月购 2900)

1. 50ETF价格在 2.930~2.940的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

2. 50ETF价格在 2.920~2.910的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:12 月沽 2950、12 月沽 3000)

1. 50ETF价格在 2.940~2.950 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 

50ETF期权日内关键数据

12 月 04 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.900

上端压力价位: 2.950 下方支撑价位:2.897

 

后市观点

周五尾盘拉茅台果然不是什么好事,今天茅台成为主要拖累50etf价格的主因,全天斜刺向下。 同时金融三驾马车今天全部回调,这是好事。一味的上涨量能却没有跟上,适当调整一下反而更健康。日线级别50ETF价格刚好触碰布林带中轨,60分钟触碰上轨,受压回落。但是仍然可以看出,下方的支撑位不断在抬高,从持仓量和增仓量测算得出支撑在2.897。认沽合约 下方下跌的空间也越来越有限,想要得到明确的大方向,还需要等待50ETF试探上方2.950,

而且这也是会将最通点上移,是突破还是上冲回落,是接下来重点关注对象。所以,如果不好把握小空间的涨跌,可以等待价格到2.950附近再决定操作策略,目前认沽合约明天还是可 以等待机会。

 

 

认购合约方面,今天认购普跌,认购卖方发力,总持仓相较于周五是有所增仓,主要增仓合约集中在2.950,这也是为什么支撑不断上移的原因。反而是上方压力下移到了2.950,这进一步说明,这个位 置的关键。随着空间越来越小,明后两天可能会出现大方向的选择。所以日内买方单腿思路是:1、 第一小时价格回落出现下引线,不破2.920,可以考虑认购合约;2、开盘价格直接强势上攻, 可以选择买入认购合约,观察2.950是否是真突破还是假突破。日内短线交易,合约选700~1400左右的。

 

 

认沽合约方面,按照今天的剧本认沽合约应该收盘前能涨不少,但最终实盘收盘,又是双卖的格 局。虽然今天认沽合约净流入,且总持仓量超过认购合约的总持仓。所以50ETF其实是有回落需求的,回踩2.920确认60分钟布林轨下轨有支撑,同时释放掉一部分的空头力量,这对后续的上涨能够减少不少的阻力。但是上证指数反而六连阳,且成交量今天有放大,所以明天的行情只能 择机而选择认购或者认沽。认沽合约日内买方单腿思路是:1. 50ETF第一个小时的 K线收了一个带有上引线,没有有效突破2.949,可以考虑认沽合约。2、50ETF价格第一小时直接选择向下且跌破2.920,考虑买入认沽。日内或短线交易,合约选 700~1400左右的。

 

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