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50ETF期权希腊字母_Gamma是什么?

50ETF期权希腊字母_Gamma是什么?

  • 发布时间:2019-12-09 16:39
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读在我们了解过期权希腊字母Delta的具体含义,紧跟其后我们需要了解的是Gamma。为什么Gamma会被称作是Delta的影子呢?50ETF期权希腊字母中的Gamma是什么?

50ETF期权希腊字母_Gamma是什么?

导读在我们了解过期权希腊字母Delta的具体含义,紧跟其后我们需要了解的是Gamma。为什么Gamma会被称作是Delta的影子呢?50ETF期权希腊字母中的Gamma是什么?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-09 16:39
  • 访问量:

Gamma是Delta基于股票价格1元的变化而变化的速率。因此,如果delta是期权价格变化的“速度”,您可以将γ视为“加速度”。具有Gamma的期权对标的股票价格的变化反应最快。以50ETF期权为例来说,Gamma就是Delta随标的价格变化而变化的幅度,即当ETF价格变化0.001元时,Delta变化0.001*Gamma。

 

在实际交易中,Gamma可以理解为标的价格变化对盈亏结果的重要性。也就是说,Gamma越大,股价稍微动一动,你的盈亏变化就很明显。很容易想像,实值、平值、虚值的期权哪个Gamma最大?自然是平值!就像今年充满“戏剧性”的欧洲杯,经常在处于平局的比赛中,突然某一方进了一球,那对比赛结果的影响力是很致命的,这种致命有个专用名词,就叫做“绝杀”。

因此,关于Gamma的讨论可以归结为,期权的价格将对股票价格变化表现出最具爆炸性的反应

在期权合约中平值期权的Gamma最大,认购和认沽期权都一样。越是接近深度实值或者深度虚值Gamma越是接近为0.如下图所示:

 

50ETF期权希腊字母_Gamma是什么?

 

谁能抗拒Gamma的使用?当然不是我们。如果你是期权买家,只要你的预测是正确的,高伽马越大越好。这是因为当你的期权在货币中移动时,Delta将更快地接近1。但是如果你的预测是错误的,它可能会通过迅速降低你的增量来报复你。

如果你是期权卖家,并且你的预测是不正确的,那么Gamma就是你的敌人。这是因为如果你卖出的期权在资金中移动,它会导致你的仓位以更快的速度对你不利。但如果你的预测是正确的,Gamma是你的朋友,因为你卖出的期权的价值会更快地失去价值。

所以在我们交易过程中,要关注Gamma数值的变化。它会影响到Delta数值的变化从而导致价格出现较大变化。

 

以上简单介绍了50ETF期权希腊字母中的Gamma是什么。如果想更多了解50ETF期权希腊字母的问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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