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50ETF期权希腊字母_Theta是什么?

50ETF期权希腊字母_Theta是什么?

  • 发布时间:2019-12-09 16:08
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读期权合约的时间价值会随着到期日的临近而不断衰减,每天衰减的速度或者说合约每天贬值多少钱,用什么来表示呢?这就要讲到期权的希腊字母Theta。那么50ETF期权的希腊字母Theta是什么?

50ETF期权希腊字母_Theta是什么?

导读期权合约的时间价值会随着到期日的临近而不断衰减,每天衰减的速度或者说合约每天贬值多少钱,用什么来表示呢?这就要讲到期权的希腊字母Theta。那么50ETF期权的希腊字母Theta是什么?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-09 16:08
  • 访问量:

时间衰减,或Theta,是期权买家的头号敌人。另一方面,它通常是期权卖家最好的朋友。Theta是在到期时间的一天内,认购期权和认沽期权的价格将减少(至少在理论上)的金额。

越是接近到期日,时间价值衰减的越厉害,为什么呢?期权合约是锁定到期日标的物买入或者卖出的价格,那么随着时间的减少,到达预期的价格的可能性越小,那么投资者就会将手上的合约抛售出去,就会导致期权合约的价值减少。

在期权市场中,时间的流逝类似于夏季炎热的太阳对一块冰的影响。每个经过的时刻都会导致选项的一些时间值“融化掉”。此外,时间价值不仅会消失,而且随着到期的临近,它会以加速的速度消失。

所以Theta衡量的是期权时间价值的损耗。对于大多数期权而言,随着距到期日的临近,期权的时间价值也会不断损耗。因此,大多数期权的Theta是小于零的。正因为期权的Gamma和Theta大部分情况是反号的,所以在期权价格的五个希腊字母中,我们可以把Theta和Gamma理解成总是一对死对头,你要往左我偏要往右,永远拧着来。

 

50ETF期权希腊字母_Theta是什么?

 

如上图所示,平值期权的Theta的值最大,衰减的时间价值最大。会发现有的期权合约Theta的值为0,因为一些深度虚值期权,随着到期日的临近,价格达到的概率几乎为0,所以合Theta为0。然而Theta也有可能大于0?这种例外会出现在深度虚值的认沽期权身上。假设现在有一家公司3个月后到期,行权价为100的认沽期权。公司经营不善或许快要宣告破产了,股价已经接近0。此时,时间的存在对你已经是一件坏事,因为这时如果能立刻行权,你将获得最大收益,否则你的收入不会比现在更大。

 

以上简单介绍了50ETF期权希腊字母中的Theta是什么。如果想更多了解50ETF期权希腊字母的问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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