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50ETF期权隐含波动率_隐含波动率是什么?

50ETF期权隐含波动率_隐含波动率是什么?

  • 发布时间:2019-12-09 16:00
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读上证50ETF期权隐含波动率在每个期权看盘软件都可以看得到,软件已经帮你计算好了这个数值,但是隐含波动率是什么?代表着什么意思?数值的高低又有什么含义呢?

50ETF期权隐含波动率_隐含波动率是什么?

导读上证50ETF期权隐含波动率在每个期权看盘软件都可以看得到,软件已经帮你计算好了这个数值,但是隐含波动率是什么?代表着什么意思?数值的高低又有什么含义呢?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-09 16:00
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波动率是一个市场价格的振幅的体现,作为T+0交易机制的期权市场来讲,交易者自然是希望每天市场能够给出足够的波动,用来做日内交易。但是市场价格的呈现往往与人们预期相反,当我们觉得市场会有大幅波动的时候可能当天就出在震荡区间,反而认为今天会是震荡行情的时候却突然行情给出了大幅波动。是不是难以捉摸?隐含波动率能够帮助我们找寻其中规律。

 

50ETF期权隐含波动率_隐含波动率是什么?

 

隐含波动率是什么

隐含波动率表示期权价格所体现的对于未来波动率的预期。体现在期权交易市场上来说,就是人们对于未来价格的预期,预期越好则隐含波动率的值越大。那么隐含波动率是如何计算出来的呢?这就要用到B-S公式,用已知的四个基本参数(标的价格,行权价格,到期时间,利率)然后可以推算出隐含波动率的值。有些朋友可能会好奇,不一样的看盘软件可能隐含波动率的数值不一样,这个主要体现在四个基本参数中利率的取值可能不一样,大致误差不大。也可以自己利用B-S公式去推算出隐含波动率的值。

 

由于隐含波动率是由期权市场价格绝对的波动率,是市场价格的真实映射,因此隐含波动率反映的是市场对标的物波动率的看法。比如说因为北向资金不断的流入到上证50的成分股,尤其是中国平安。我们都知道上证50ETF持有较多中国平安的股份,那么自然人们不会认为上证50指数出现大跌,后市继续看好上证50。那么反映到上证50ETF期权的隐含波动率上就是数值会偏高。

要记住每个期权合约都对应一个隐含波动率,是市场参与者对今天到期权到期日期间波动率的预期值。

 

以上简单介绍了50ETF期权隐含波动率。如果想更多了解50ETF期权的问题,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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