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上证50ETF期权交易计划内参2019.12.09

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.09

  • 发布时间:2019-12-09 10:14
  • 作者:衍生财经
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导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.09:上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

上证50ETF期权交易计划内参2019.12.09

导读上证50ETF期权交易计划内参2019.12.09:上证50ETF 期权买方日内期权交易计划、50ETF 日内关键价位和数据、上证50ETF期权交易后市观点

  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-09 10:14
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A股方面

指数平开,开盘之后市场稳步走高.随后央行再次展开MLF,向市场释放流动性。不过指数并没有受到这个消息的影响,只是延续开盘小幅上涨。无线耳机板块持续活跃,消费电子也表现强势,VR板块也有异动,市场氛围稳中向好,赚钱效应回升,此后三大指数震荡回落,市场总体再度萎靡,指数也集体翻绿。午后市场震荡盘整,虚拟现实板块持续活跃,影视板块也有冲高, 总体大盘变动幅度不大,资金围绕小范围的主题进出,临近尾盘,指数持续走高,周五尾盘一般资金入场,周末又没有释放明确的利好消息,周一开盘如果市场没有持续性,不要盲目跟从。 个股方面一些低位的传媒股开始异动,低位补涨这个逻辑仍然存在,尽量往不那么差的公司去找一些形态股。操作建议上,各位还是做一步看一步,2950缺口压力仍然存在,能否突破,是 年前最后值得关注的事情。所以短期的上涨趋势还是有一定的空间,可以持股待观察。

 

 

50ETF期权日内交易计划

认购合约(日内交易主合约:12 月购 2850、12 月购 2900)

1. 50ETF价格在 2.920~2.930的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位, 单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

2. 50ETF价格在 2.900~2.910 的时候观察分时是否释放出看涨信号,回落回踩确认, 10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:12 月沽 2950、12 月沽 3000)

1.50ETF价格在 2.940~2.950 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 

50ETF期权关键数据分布

12 月 04 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.900

上端压力价位: 2.951

下方支撑价位: 2.892

 

后市观点

周五的上证50仍然是茅台发力而带动,白酒板块因为消费税消息的影响都有所反弹,当然一部分也是因为先于指数做出调整。特别最后一小时,快速的拉升,将本来短线上攻无力回落扭转为继续看多。由于上证50指数的上涨,今天认购普涨,认股普跌。但是有一个数据值得玩味,认购合约的总持仓数在减少,反而是认沽合约的总持仓数在增加。一方面说明多头正在逐渐获利平仓,另一方面也表示市场也担忧能否进一步上涨的可能。周末无明显利好消息释放,周五美股收盘上涨。周一开盘会和上周五开盘类似,但是持续性有待观察。当然更多是希望能够突破2.950关键压力,这样上方将会有更大的空间。而50ETF的12月份合约的隐 含波动率一直处在相对较低的位置,买入性较高。周六深交所正式发布股票期权相关业务规则及指南,进一步说明期权将是接下来金融市场大力发展的道路,以后会有更多的期权产品之间存在套利,对冲等等可能性,我们拭目以待。

 

 

认购合约方面,周五是净买入,主要增仓围绕在2.95和3.00这两份合约上面,而50ETF的价格也越来 越接近关键压力2.95.这个位置将会在周一多空展开争夺。但是认购合约持仓量在减少,所以日内买方单腿思路是:1、若出现低开,第一小时价格没有跌破2.920,可以考虑认购合约;2、开盘平开,价格强势上涨,直接买入认购合约,等待突破2.950.日内短线交易,合约选 700~1400 左右的。

 

认沽合约方面,周五认沽最终收盘普跌,如果没有最后一小时的发力,日内的认沽开仓将可以获利平仓。但好在认沽合约的总持仓在增加,随着50ETF价格不断上涨,担忧情绪反而在增加。为什么,主要还是市场成交量没有随着价格一起上涨。说明看多情绪也不浓烈。外围市场的不确定性,随时就可能下跌。所以日内买方单腿思路是:1. 50ETF第一个小时的 K线收了一个带有上引线,没有有效突破2.949,可以考虑认沽合约。2. 50ETF价格第一小时直接跌破2.920且回调没有重新站回2.920上方,可以选择买入认沽。日内或短线交易,合约选价格在700元~1400元左右的。

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