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50ETF期权套利策略_期权的跨式策略

50ETF期权套利策略_期权的跨式策略

  • 发布时间:2019-12-05 16:07
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读很多时候市场会出现横盘震荡的行情,个人投资者因为没有明确的方向所以很难做出选择,但是最终市场肯定会选择向上突破还是向下下跌。那么这个时候我们可以利用50ETF期权套利策略——跨式策略。什么是期权的跨式策略呢?

50ETF期权套利策略_期权的跨式策略

导读很多时候市场会出现横盘震荡的行情,个人投资者因为没有明确的方向所以很难做出选择,但是最终市场肯定会选择向上突破还是向下下跌。那么这个时候我们可以利用50ETF期权套利策略——跨式策略。什么是期权的跨式策略呢?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-12-05 16:07
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我们利用期权,无非是用来做对冲套利或者纯粹的投机。因为期权本身的特性,所以能够赋予交易者们利用期权组合出大量的策略。根据不同的市场行情使用不同的期权策略,在既保证了风险不会被放大的同时,还能获得一笔不错的收益。这正是我们需要学习使用期权策略的目的。

 

期权的跨式策略是什么

其实就是双买策略,在我们对未来行情方向不确定时候,但是明显感觉可能会出现大幅波动。这个时候我们可以选择同手买入一份认购期权和认沽期权,注意该期权的行权价和行权时间要是一致的。

这样做的好处是,即是方向选择向上或向下。那么总有一份合约是赚钱的,可能有的朋友会问,另外一个方向错的合约不是亏的吗?注意期权的买方亏损有限,即最大亏损为权利金。所以只要行情的波动足够大,就完全可以弥补另一份合约权利金的损失。我们可以用期权的损益图表示跨式策略的表现方式,如下图:

 

期权的跨式策略是什么

 

不过,跨式套利的缺点在于,一方面,由于不能准确预计行情到来的时间,套利收益需要等一段时间才会确定,由于时间价值的存在,随着到期日的临近,组合价值是不断衰减的,即每天都有成本消耗;另一方面,波动幅度如果不能完全确定,股价回落到起始价格,组合就不能获得收益。所以在使用跨式套利策略的时候,可以适当的加一份卖出期权的合约,减少一下时间价值的损耗。这个策略称作为宽跨式策略,详细的用法更多关注衍生财经的期权资讯。

 

以上简单介绍了期权的跨式策略。如果想更多了解50ETF期权的策略使用,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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