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上证50ETF期权权利金怎么计算?

上证50ETF期权权利金怎么计算?

  • 发布时间:2019-12-04 15:01
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
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导读之前小衍跟大家介绍过权利金是指买方为了获得一定的权利,支付给卖方的一笔费用,类似于买卖保险。在50ETF期权交易中,投资者朋友支付的权利金是哪部分,上证50ETF期权权利金怎么计算的呢?

上证50ETF期权权利金怎么计算?

导读之前小衍跟大家介绍过权利金是指买方为了获得一定的权利,支付给卖方的一笔费用,类似于买卖保险。在50ETF期权交易中,投资者朋友支付的权利金是哪部分,上证50ETF期权权利金怎么计算的呢?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-12-04 15:01
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如果只是针对于50ETF期权交易而言,我们投资者朋友在买入合约时,把权利金理解为买入开仓合约时的费用即可,也就是说买入开仓合约的张数乘以合约的价格。

如果对于想深入了解期权权利金的计算,就需要了解期权的定价模型,这部分内容比较专业,对于只做50ETF期权交易的朋友简单了解即可。

 

50ETF期权权利金怎么计算

 

期权定价模型有二叉树模型BS-M模型,但以BS-M期权定价模型为主。

1997年的诺贝尔经济学奖被授予两位美国经济学家莫顿(Rober Merton)和斯科尔斯(Myron Scholes),以表彰他们和已经去世的布莱克(Fisher Black)在期权定价理论中所作的贡献。他们主要的贡献就是提出了Black_Scholes期权定价模型。

 

BS-M期权定价公式是一个比较复杂的公式,小衍在此没有贴出来了,感兴趣的可以翻阅相关专业书籍正向推导一下。BS-M模型在未来中国将要开放的股票期权有着十分重要的影响。但是大家不要被BS-M公式吓到,也大可不必费心思量累计概率分布函数的含义。

 

其实对于日常交易而言,大家只要记住这段关键的总结:求解期权的价格需要确定5个参数,分别是行权价格到期时间标的资产价格标的资产波动率无风险利率。这五个参数都包含在BS-M模型定价公式中,影响着期权的最终定价。其中标的资产价格、标的资产波动率、市场无风险利率、到期时间对认购期权价值呈正相关影响(对认沽期权价值呈负相关影响);行权价格对认购期权价值呈负相关影响(对认沽期权价值呈正相关影响)。

 

以上简单解答了关于上证50ETF期权权利金怎么计算的问题。如果想更多了解50ETF期权,可以查看下方相关阅读。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

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