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上证50ETF期权保证金怎么计算?

上证50ETF期权保证金怎么计算?

  • 发布时间:2019-11-29 16:01
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 访问量:

导读作为上证50ETF期权交易中的卖方,一定会遇到计算保证金的问题。那么关于上证50ETF期权保证金要怎么计算呢?

上证50ETF期权保证金怎么计算?

导读作为上证50ETF期权交易中的卖方,一定会遇到计算保证金的问题。那么关于上证50ETF期权保证金要怎么计算呢?

  • 分类:期权知识
  • 作者:衍生财经
  • 来源:衍生财经
  • 发布时间:2019-11-29 16:01
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50ETF期权交易的卖方的收益有限,风险无限,上海证券交易所为了保证卖方能赔得起买方的盈利,所以卖方需要向交易所缴纳保证金,交易所做代为保管。如果卖方保证金不足,又未能按照规定及时补足保证金,那么卖方所持有的50ETF期权合约单子将会有被系统强行平仓的风险。

 

上证50ETF期权保证金怎么计算?

 

上证50ETF期权保证金怎么计算

如果只为满足日常交易,那么只要记住一点,当您卖出开仓一张50ETF期权合约时,保证金大致在3000元至8000元左右。卖方保证金是一个固定数值,而是一个分段函数。且“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”保证金计算方式不是同一个公式。

上证50ETF期权保证金的计算主要分“卖出认沽合约”“卖出认购合约”两种类型。大家可以在上海证券交易所官网【产品】→【股票期权】中查询。

 

“开仓保证金最低标准”计算方式

1. 认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

2. 认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位

 

“维持保证金最低标准”计算方式

1. 认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位

2. 认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

 

上证50ETF期权保证金的具体计算方式是一个分段函数,保证金的具体数额会随着行情的变动而变动。建议作为卖方进行期权交易时需确保账户资金充足。如果还有其他相关问题,欢迎评论区留言给小衍。

版权说明 衍生财经文章仅供学习、参考和交流,不构成绝对建议。如需复制和转载,请作者在文章开始处或文尾标注原文链接,感谢您的配合。

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