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沪深300期权套利交易机会_策略套利机会有哪些?

沪深300期权套利交易机会_策略套利机会有哪些?

  • 发布时间:2019-11-21 15:33
  • 作者:衍生财经
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导读监管层已经批准沪深300ETF期权将于12月份上市,沪深300ETF期权内测已经完成,那么对于我们投资者朋友,沪深300期权套利交易机会_策略套利机会有哪些?

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  • 分类:期权资讯
  • 作者:衍生财经
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  • 发布时间:2019-11-21 15:33
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上证50ETF期权是以50ETF为标的物设计的期权合约,而沪深300期权是以沪深300指数为标的物设计的股指期权合约。沪深300期权与上证50ETF期权一样,可以帮助我们投资者朋友提供套利机会和做好投资风险组合策略。对于我们投资者朋友,沪深300期权上市主要有以下交易机会:

ETF期权套利

沪深300期权与300ETF之间的套利:

对于一个刚上市的新的期权产品,因为市场不够成熟和完善,参与度不够充分,往往存在丰富的套利交易机会。我们知道,在2015年上证50ETF期权刚上市时,很多机构的套利收益都有着不错的表现,70-80%的年化收益都不是很奇怪的事情。但随着市场参与度越来越高,套利机会越来越少,收益也越来越低。所以我们预测,在沪深300期权上市之初,伴随着大量资金的进入,会有不错的套利机会。

 

上证50ETF期权与沪深300期权跨品种套利:

我们知道上证50指数与沪深300指数高度相关,这就为两个期权产品之间套利提供了理论可能性,我们可以参考沪深300与上证50股指期货间的套利(IF与IH)。普通的跨品种套利策略是,卖出相对较贵的品种买入相对较便宜的品种,两个品种走势收敛后再重复操作。当然复杂一点的可以采用将上证50ETF期权与沪深300期权分别合成50ETF和300ETF进行价差套利。

 

沪深300期权套期保值策略,给您的持仓股票买保险:

套期保值是指投资者可以利用股指期货或者股指期权设计交易组合,从而达到锁定投资组合的价值,规避价格剧烈波动打来损失的交易行为。比如您持仓了100万股票,这些股票包含了一些大蓝筹或者沪深300成分股,那么可以适当买入部分沪深300认沽期权合约以应对市场急跌风险。

 

保护性卖权策略损益图

因为我国股指期货做套期保值的成本较高、门槛也较高,相对于沪深300期权不够灵活和便利,所以股指期权在未来是更好的套值保值产品。

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